Iš paskolų portfelio analizė. Paskolų portfelis - tai ...

Tarp svarbiausių veiklos rodiklių komercinių bankų - paskolų portfelio. Tai gali būti gana sudėtinga ir reikalauja subalansuoto požiūrio į rodiklių esančius aiškinimu. Tačiau, nepaisant to, išnagrinėti savo paskolų portfelį, bankai nuolat turėti. Sėkmingas sprendimas šią problemą - pagrindinis veiksnys finansų įstaigos efektyvumą. Kas yra paskolų portfelio struktūra? Kaip aš galiu analizuoti rodiklius, esančius jame?

Paskolos portfelio specifika

Paskolų portfelis - yra, jei jums sekti viena iš populiariausių tarp Rusijos mokslininkų koncepcijų, likutis skolinga bankui (ar kito subjekto komercinę veiklą), kuris atsirado kaip kitų organizacijų rezultatas arba asmenims paskolų. Metodus nustatant atitinkamo parametro vertę gali būti labai skirtingi.

Pavyzdžiui, kai kurie tyrinėtojai mano, kad paskolų portfelis turėtų apimti palūkanų koreliacinė su visiškai grąžinimo grafikus, o kiti nori tikrai įtraukti jį tik pagrindinę skolą, o kitus komponentus paskola - apskaičiuojamas pagal specialią formulę. Argumentas - įskaityta subjektas gali grąžinti skolą anksčiau nei planuota, o ne mokėti didžiausią susidomėjimą.

Specifiškumas analizė paskolų portfelio

Analizė paskolų portfelio yra labai svarbi kalbant apie vertinant atitinkamos finansų įstaigos stabilumui. Tas faktas, kad ši verslo organizavimo tipas suformuoti pelno urmu, kaip taisyklė, per paskolas. Tačiau svarbu ne tik tai, kiek suteiktų bankams paskolas, bet ir tai, kokiu mastu drausmė bus skaičiuojamas skolininkams. Taigi, vienas iš pagrindinių kriterijų, kurie lemia paskolų portfelis finansų organizacijos kokybę - į asmenų, kuriems ji teikia paskolas mokumą. Ji gali būti nustatoma remiantis tam tikrais rodikliais įvairovė.

Kai jis ateina į juridinių asmenų, tai gali būti:

- finansinę apyvartą;

- dabartinis lygis kredito apkrova įmonėje;

- Dėl pagrindinių sutarčių ir kitų veiksnių specifika, siekiant užtikrinti pajamų stabilumą;

- kredito istorija.

Dėl fizinių asmenų skolininkų būklę, jų gebėjimą sumokėti gali būti grindžiamas:

- darbo užmokesčio;

- iš samdančios įmonės stabilumas;

- dabartinis skolos lygis apkrovos;

- iš kredito istorija turinys.

Kaip šaltiniai vėlesnei analizei gali būti naudojami kaip vidaus dokumentų, ir tie, kurie atspindi sąveiką su konkrečių bankų skolininkų. Visų pirma, ši paskola susitarimo taikymo (kuri paprastai pateikiama išsami informacija apie kliento).

Paskolų portfelis - tai paskolų laiku, sumą ir pelningumo prasme, apskaičiuotų remiantis sutarties su skolininku sąlygų pagrindu rodiklis. Skaičiavimas taip pat gali imtis ekonominių rizikų įvairovė. Iš paskolų portfelio analizė naudojama, pirma, nustatyti didžiausią įmanomą pelną finansų įstaiga, kurios gali atsirasti grąžinimo skolininkų kapitalo, ir antra - nustatyti galimus veiksnius, kurie gali trukdyti finansuojamo šalis laiku ir visiškai, apskaičiuojamas pagal bankas.

portfelis

Kaip gali būti nustatomas pagal konkrečius rodiklius, kurie apibūdina stabilumo bankų parametras? Tai gali atrodyti iš paskolų portfelio struktūrą? Dažnai apima paskolų dėl šių priežasčių klasifikacija:

- paskyrimas į valiutą arba rublio;

- iš teikiant metodas;

- terminas;

- teisinis statusas skolininko;

- kilmės finansuojamo subjekto šalis.

Ankščiau pateiktas sąrašas kriterijų, žinoma, gali būti papildyta ir kiti daiktai.

Kas yra neįtraukti į portfelį?

Pažymėtina, kad kai kurie paskolų rūšys neturi būti įtrauktas į paskolų portfelio. Kai tai įmanoma? Daugelio bankų metodiką jis nusprendė neįtraukti į turto sąrašo paskolų, kurios išdavė valdžios institucijos, ne biudžeto lėšų. Tai gali būti dėl to, kad tokių paskolų išdavimą be didelių įkaito reikalavimų ar palūkanų normos, gerokai skiriasi, mažesnio pusėje rinkoje. Paskolų portfelis - tai rodiklis, kuris atspindi tipines veiklos finansų įstaigos. Paskolos lengvatinius tarifus, gali neatitikti šio kriterijaus.

Paskolos, kurios nėra įtrauktos į kredito portfelio komercinių bankų, taip pat gali būti išduodamas partnerių subjektai, kitos finansinės institucijos, turinčios, kai dabartinis nustatymas yra dalis struktūros ar pavaldžių subjektų. Iš tiesų, daugeliu atvejų tokie sandoriai yra susiję su paskolų formaliai. Tiesą sakant, ji gali būti normali, inter-įmonė pervedimai yra ne siekiama pašalinti didžiąją dalį banko pelno.

Stages portfelio analizė

dabar mes ištirti išsamiau, kaip analizė gali būti atliekama iš paskolų portfelio finansų įstaigos. Virš mes pažymėti pagrindinius principus, kuriais grindžiamos atitinkamos tyrimą - būtent koreliacijos dydis Ilgalaikių paskolų ir veiksnių, turinčių įtakos jų grąžinimo sėkmę įskaityta subjektai. Dabar mūsų uždavinys - svarstyti svarbiausius etapus, kuriuose paskolų portfelis analizė. Šiuolaikiniai mokslininkai išskiria šias rinkinys iš jų:

- analizė veiksnių, turinčių įtakos pasiūlos ir paklausos bankininkystės paslaugas;

- nustatyti skolinimo pajėgumą finansų įstaigos;

- tyrimas apie paskolų, išmokėtų už galimą atitikties nustatymo galimybes struktūrą;

- dabartinių studijų paskolų sutartis pasirašė banko ir skolininko;

- vertinimas portfelio kokybės, plėtros rekomendacijas dėl jos tobulinimo.

Leiskite mums mokytis šiuos analizės veiksmus atitinkamu rodikliu efektyvumo banko duomenis.

Veiksniai paklausos ir pasiūlos kredito paslaugas

Aptariami veiksniai gali būti suskirstyti dėl įvairių priežasčių. Kaip taisyklė, skirta vidaus ir išorės. Buvęs priimtas į:

- Banko likvidumo ir galima kapitalo, kuris gali būti išleista paskolų teikimo;

- Išteklių padengti galimą trūkumą likvidumo dėl prastos mokėjimo drausmės klientais;

- specifika komercinių banko veiklos segmente, tikslinės klientų auditorijos charakteristikas.

Tarp išorinių veiksnių:

- ekonominiai procesai vyksta šalyje, regione ar konkrečioje vietovėje;

- Dėl konkurencijos bankų skolinimo rinkoje lygis;

- iš centrinio banko politika - pavyzdžiui, kalbant apie vertybes iš pagrindinių kurso susidarymo;

- teisėkūros reguliavimas kredito santykius.

Bankas, atliekantis analizę pasirinktų veiksnių gali taip nustatyti tas, kurios yra svarbiausias kalbant apie portfelio kokybę, o tada naudoti duomenis pagerinti atitinkamu figūra savybes.

Nustatymas skolinimo pajėgumas

Kitas etapas portfelio analizę - nustatyti skolinimo pajėgumą finansų įstaigos. Šį uždavinį apima pirmąją ir svarbiausia tyrimą šaltinių, dėl kurių bankas gali uždirbti pajamas iš skolinimo veiklą aspektu. Kredito potencialas šiuo atveju gali būti pateikiamas dviem versijomis: kaip ta, kuri atspindi banko trumpalaikių išteklių buvimą, ir vienas, kad turi daryti su "Long" Sutartys, kurių finansinių institucijų klientų. Kokie yra kiekvieno iš jų specifika?

Terminas potencialas yra suformuotas ant pinigų, kad bankai kaupti indėlius, einamųjų sąskaitų, darbo užmokesčio apskaitą ir kitų išteklių, dėl kurių galite greitai padidinti likvidumą pagrindu. Kaip taisyklė - per metus. Ilgalaikis potencialas, savo ruožtu, reiškia, kad bankas šaltinis institucija, kuri taip pat gali būti naudojamas kaip priemonė padidinti likvidumą, bet ne iš karto, bet su laiku nustos galioti, paprastai ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo jų sudarymo atitinkamų sutarčių su klientais datos , Banko kredito portfelio valdymas yra tiesiogiai priklausomi nuo laikomi pastato tipų, kurie apibūdina finansinę instituciją. Į klausimą parametras - tarp svarbiausia kalbant apie banko stabilumą analizę, kaip komercinė struktūra.

Pasak kai kurių tyrinėtojų, kaip dalis skolinimo pajėgumų institucijos gali tarnauti priėjimą prie išorinio finansavimo. Pirmiausia tai, žinoma, paskolos iš centrinio banko. Tačiau jie taip pat gali aktyviai papildyta paskolų iš užsienio rinkose. Kitas klausimas yra tai, ar konkretus bankas turi prieigą prie tų. Jis gali būti ribotas, nes ekonominių kriterijų - pavyzdžiui, dėl to, kad dabartinė rodikliai institucija kreditoriaus nuomone, neatitinka mokumo ir politiniai kriterijai - jei bankas sankcijos, dėl kurių jis negali kreiptis į užsienio skolininkų.

Paskolų analizė atitiktį potencialo

Kitas etapas paskolų portfelio finansų įstaigos tyrimų - analizė išduodama atitikties paskolų aptiktų dydis potencialo, kuris jau sakėme anksčiau. Kokios problemos gali būti šiuo atveju banko?

Pirmiausia, kurio vertinimas paskolų portfelio į susijusios skubos pasirašytus susitarimus finansų įstaigos ir skolininko, ir prieigos efektyvumą į išteklius, kurie sudaro galimybes pažymėta pirmiau aspektu. Neturėtų būti situacija, kai bankas išduoda daug "ilgas" paskolų, tačiau jis neturi "trumpas" išteklių išlaikyti likvidumą. Net jei skolininkas mokės pagal grafiką reguliariai - pajamos negali būti pakankamas, kad būtų išspręsti dabartines problemas įstaigoje.

Kai kuriais atvejais, bankai, tvirtinimo ilgalaikį potencialų deficitą ir neturi išteklių, kad jį padidinti, priversti konvertuoti savo trumpalaikių išteklių. Ir tai taip pat gali turėti neigiamos įtakos įstaigos likvidumo sąlygas.

Įgyvendinimas paskolos analizę laikantis potencialo teka sklandžiai į formavimo kitą etapą paskolų portfelio tyrimų darbe - paskolos sutarčių, sudarytų tarp banko ir kliento tyrimą. Panagrinėkime tai išsamiau.

Studijų sutartys

Žinoma, tai yra mažai tikėtina, kad banko ekspertai svarstys vieno puslapio kiekvienos sutarties su skolininku turinį. Tai techniškai labai sunku ir visiškai netinka kalbant apie darbo sąnaudas. Kaip taisyklė, atliekami statistinę analizę esančią sutartyse. Tas faktas, kad atitinkamos rūšies dokumentuose yra labai mažai skirtumo. Dažniausiai jie yra sumažintas:

- į paskolos sumą;

- skirtumą tarp palūkanų normos atskirai;

- į skubos grąžinimo ;

- užtikrinti, kad paskolos tipą.

Nagrinėjamas schema taikoma, žinoma, jei jis ateina į analizuojant sudarytus su tos pačios kategorijos skolininkų sutartis - pavyzdžiui, piliečiai oficialiai dirba savo rezidencijoje.

Pasirodo, kad tai nėra būtina studijuoti kiekvieną dokumentą: jis yra pakankamai klasifikuoti šaltinių grupėmis, dalyvauja telkiant bet bendras bruožas. Pavyzdžiui, tai gali būti susitarimai, kurie apima palūkanų norma 20% per metus ir aukščiau, arba tie, kurie įtraukti grąžinti paskolą per metus. Taigi, bankas, nagrinėjant kredito rizikos portfelį, gali tiesiog kaupti atitinkamą informaciją, esančią sutarčių, ir tai bus jų tyrimas.

Pagal atitinkamą etapą iki finansinių institucijų analizės rezultatai gali būti statistiniai duomenys, pagal kuriuos bus galima nustatyti, ar plėtros politika yra tvarus bankininkystės organizacija:

- kalbant apie paskolas;

- į etaloninių sąlygų kredito sutarčių, atitinkančių potencialą aspektu;

- nuo pajamų, kylančių dėl komercinės veiklos rezultatas dydžio požiūriu.

Išvadų suformuluotas, vertinant portfelio kokybę, taip pat rekomendacijas rezultatas ją pagerinti - į kitą etapą tyrėjų darbą.

Įvertinimai ir rekomendacijos

Pagrindinis uždavinys šiuo atveju - aiškinti analitikų veiklos rezultatus. Darbo rezultatai turėtų būti nukreipta siekiant užtikrinti, kad jie galėtų naudoti kaip praktinė priemonė, siekiant pagerinti banko plėtros strategiją. Jie turi tapti optimizavimo veiklą sudarančių paskolų portfelio valdymą, finansų įstaigoje veiksnys.

Tinkamas analizė atitinkamu parametru banko stabilumą ir jos aiškinimo - svarbiausia sąlyga konkurencingumui įkūrimo rinkoje. Kredito portfelis taupomojo banko ar kitos Rusijos gigantė bankų sektoriuje, gali būti nuoroda. Bet su subalansuoto požiūrio į plėtros strategiją bet finansų įstaigos apibrėžimas gali būti reikšmingas žaidėjas tokiu labai konkurencingoje rinkoje. Paskolų portfelis - nėra numerių ataskaitų rinkinys. Tai tikra priemonė gerinti bankų verslo modelį.

Vertinimas finansinių institucijų paskolų portfelio gali būti atliekamas ne tik savo vidaus struktūrą, bet ir užsienio žaidėjų - tokių kaip investuotojams. Žinoma, atsižvelgiant į prieigos prie atitinkamų rodiklių prieinamumo. Šioje konkurencinių pranašumų bankų su subalansuota paskolų portfelio dalį, bus išreikšta Galimybė gauti dideles investicijas. Arba - kaip alternatyva - turėti pirmenybę gauti prieigą prie išorės skolinimasis. Šiuo atveju potencialūs partneriai finansų įstaiga šioje dalyje taip pat gali būti autoriai rekomendacijas, kuriomis siekiama gerinti banko plėtros strategiją, sukurtą remiantis mokslinių tyrimų paskolų portfelio rezultatais.